MEDINA, Fabio Augusto Scalet. Ensaios sobre risco operacional. 2023. 94 f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2023.
Resumo Portugues
A presente Tese de Doutorado contém Ensaios sobre Risco Operacional do setor bancário, que ganhou importância após a divulgação dos acordos de Basiléia, pelo grande consumo de capital para fazer frente a esse risco e por seus desafios de gestão, desde a identificação e mensuração até a mitigação. A Tese contém uma revisão da literatura e classificação sistemática dos artigos científicos publicados sobre o tema e os resultados obtidos na busca de se verificar se os eventos de risco operacional de um banco nacional tiveram impacto com a pandemia do novo coronavírus bem como quais variáveis internas do banco podem influenciar as perdas operacionais no período pós pandemia. Por fim, é proposta uma metodologia para realização de Testes de Estresse de Risco Operacional, visando atendimento à regulação.
Resumo Ingles
This Doctoral Thesis contains Essays on Operational Risk present in the financial sector
and is structured in three articles. The first article contains a bibliometric study and
literature review related to operational risk, which identifies some gaps in the literature
and consequent themes that can be explored by researchers. The second article verifies
possible changes in the operational losses of a financial institution face of the COVID-19
pandemic, through the application of regression analysis to the frequency and severity of
losses and concludes that there is a significant difference in the severity of losses for the
periods pre and post pandemic. Finally, the third article seeks to identify which internal
variables of a financial institution influence operational losses and presents a proposal for
application of a methodology that allows simulation of the amount of operational losses
in different scenarios. The study identifies that the home office and other variables
influence the frequency and severity of losses, and this finding can help institutions in
decision-making and operational risk management.
Unidade academica
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento
Departamento de Administração (FACE ADM)
Programa de Pos-Graduacao
Programa de Pós-Graduação em Administração
Tipo de documento
Tese
Formato
application/pdf
Direitos de acesso
Acesso Aberto
Termo de licenca
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